Contratos Aleatórios (Jogo, Aposta e Swap de Taxas de Juro) e Alteração Anormal das Circunstâncias

Contratos Aleatórios (Jogo, Aposta e Swap de Taxas de Juro) e Alteração Anormal das Circunstâncias
  • Autor: Hugo Luz dos Santos
  • Ano: 2020
  • Capa mole: 184 Páginas
  • ISBN: 9789898515902
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Conteúdo

PARTE I: O CONTRATO DE SWAPDE TAXAS DE JURO COMO (UMA DAS) PLATAFORMAS GRAVITACIONAIS DO DIREITO COMERCIAL

CAPÍTULO I: O CONTRATO DE SWAP DE TAXAS DE JURO E OUTROS INSTRUMENTOS DERIVADOS FINANCEIROS

  • §§ 1. Os contratos cambiais à vista: Introdução
  • §§ 1.1. Os contratos cambiais à vista (spot exchange agreements) e os contratos cambiais a prazo (forward exchange agreements)
  • §§ 1.1.1. Os futuros cambiais (exchange futures) e as opções cambiais (exchange options) como modalidades dos contratos cambiais a prazo (forward exchange agreements) por oposição aos swaps cambiais (foreign exchange swaps)
  • §§ 1.2. Os instrumentos derivados financeiros como «mola real» das necessidades económico- jurídicas dos actores sociais: o exemplo do contrato de swap de taxas de juro
  • §§ 1.2.1. Os instrumentos derivados financeiros: a função de gestão de riscos financeiros
  • §§ 1.2.2. Os instrumentos derivados financeiros: a sua ligação a activos subjacentes
  • §§ 1.2.3. A função económica dos instrumentos derivados financeiros: a cobertura de riscos, a arbitragem e a especulação
  • §§ 1.2.4. A finalidade especulativa dos instrumentos derivados financeiros (em geral) e ao contrato de swap de taxas de juro (em especial)
  • §§ 1.2.4.1. A spéculation hasardeuse e a spéculation sériouse subjacentes ao contrato de swap de taxas de juro
  • §§ 1.3. A «revolução» dos instrumentos derivados financeiros e o governo societário (corporate governance): o caso dos equity swap e do empty voting: Introdução
  • §§ 1.3.1. O equity swap e o empty voting: casos de separação entre titularidade do capital/crédito e titularidade do interesse económico
  • §§ 1.3.1.1. As cadeias de titularidade indirecta dos valores mobiliários subjacentes ao equity swap e ao empty voting: as contas omnibus e as contas- espelho
  • §§ 1.3.1.2. A actuação dos hedge funds no âmbito do empty voting: «aparece e age» CMvM. «Precisamos de ti» (palavras de um accionista minoritário)
  • §§ 1.3.1.3. Um exemplo prático e real da actuação dos hedge funds (Perry Corp) no âmbito do empty voting: o caso Mylan Laboratories
  • §§ 1.4. Os principais tipos de instrumentos derivados financeiros: os futuros, as opções e os swaps
  • §§ 1.4.1. Os futuros
  • §§ 1.4.2. As opções
  • §§ 1.4.3. Os forwards
  • §§ 1.4.4. Os contratos de swaps: os activos subjacentes são meramente nocionais
  • §§ 1.4.5. Os contratos de swaps são negociados, formados e comercializados em mercado não organizado (over the counter)
  • §§ 1.5. As modalidades de swaps mais comuns
  • §§ 1.5.1. O swap de taxas de juro: a troca periódica de juros vencidos de mútuo a taxa fixa por juros vencidos de um mútuo de taxa variável
  • §§ 1.5.2. O swap de taxas de juro: a troca periódica de juros vencidos de mútuo a taxa variável por juros vencidos de um mútuo de taxa variável
  • §§ 1.5.3. O swap de divisas
  • §§ 1.5.4. O swap combinados de divisas e de taxa de juro
  • §§ 1.6. As modalidades de swaps mais sofisticadas
  • §§ 1.6.1. Os swaps de valores mobiliários (equity swap)
  • §§ 1.6.2. Os power swaps
  • §§ 1.6.3. Os commodity swaps
  • §§ 1.6.4. Os credit default swaps (CDS)

PARTE II: O «DUELO DE GIGANTES» NO ÂMBITO DOS CONTRATOS ALEATÓRIOS: O CONTRATO DE SWAP DE TAXAS DE JURO, O CONTRATO DE JOGO E O CONTRATO DE APOSTA

CAPÍTULO I: O CONTRATO DE SWAP DE TAXAS DE JURO: CONFRONTO COM O CONTRATO DE JOGO E COM O CONTRATO DE APOSTA

  • §§ 2. A alta aplicabilidade prático- jurisprudencial do contrato de swap de taxas de juro e do contrato de jogo e aposta no âmbito dos instrumentos derivados financeiros: Introdução
  • §§ 3. «Começando...pelo fim»: O contrato de swap de taxas de juro e o contrato de jogo e o contrato de aposta não se «dão bem» e o critério da inevitabilidade do resultado final e o critério da informação ajustada ao consumidor individual acrescido dos círculos de diligência devida «nem se conhecem»
  • §§ 3.1. O que diz a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da relação (tempestuosa) entre o contrato de swap de taxas de juro e o contrato de jogo e o contrato de aposta: começando por uma decisão acertada do Supremo Tribunal de Justiça
  • §§ 3.1.1. A primeira fase da denominada jurisprudência dos swaps: o contrato de swap de taxas de juro está enfermado de nulidade por configurar a excepção de jogo e aposta
  • §§ 3.1.2. A segunda fase da denominada jurisprudência dos swaps: o contrato de swap de taxas de juro está enfermado de nulidade por violação da ordem pública interna
  • §§ 3.1.3. A terceira fase da denominada jurisprudência dos swaps: o contrato de swap de taxas de juro (como um contrato aleatório) é resolúvel por alteração anormal das circunstâncias
  • §§ 3.1.4. A quarta fase da denominada jurisprudência dos swaps: a importância capital dos deveres de informação no âmbito dos instrumentos derivados financeiros
  • §§ 4. O contrato de jogo e o contrato de aposta: noção
  • §§ 4.1. A aplicabilidade das perturbações das prestações (alteração anormal das circunstâncias) aos contratos aleatórios (contrato de swap de taxas de juro) emergentes da crise do Covid- 19
  • §§ 4.2. Os «riscos próprios» no âmbito dos contratos aleatórios (CArLOS fErrEIrA DE ALMEIDA)
  • §§ 4.2.1. Os «riscos próprios» no âmbito dos contratos aleatórios: a aplicação do princípio da proporcionalidade
  • §§ 4.2.1.1. A consequência jurídica do profundo desequilíbrio entre as prestações no âmbito dos contratos aleatórios: a inexigibilidade
  • §§ 4.2.1.2. A álea no âmbito dos contratos aleatórios: a importância dos deveres de consideração e dos deveres de cooperação entre os actores sociais
  • §§ 4.2.1.3. A aplicação do princípio da proporcionalidade em sistema móvel (WALTEr WILBUrG) no âmbito dos contratos aleatórios
  • §§ 4.3. «finalizando...o começo»: é inaplicável ao contrato de swap de taxas de juro a excepção do contrato de jogo ou de aposta: (afinal) o critério de inevitabilidade do resultado final e o critério da informação ajustada ao consumidor individual acrescido dos círculos de diligência devida «sempre se conhecem»
  • §§ 4.3.1. A esfera de domínio da aleatoriedade do contrato de jogo e do contrato de aposta e a esfera de domínio da informação do contrato de swap de taxas de juro
  • §§ 4.3.1.1. O elemento de exterioridade que liga (mas não funde) o contrato de jogo e o contrato de aposta ao contrato de swap de taxas de juro: a inevitabilidade e a ausência de controlo da esfera de risco da subida ou descida vertiginosa das taxas de juro
  • §§ 4.3.1.2. O duplo elemento interior (ligado ao domínio da informação) e de auto- responsabilidade (ligado à gestão da informação) presente no contrato de swap de taxas de juro e ausente no contrato de jogo e no contrato de aposta
  • §§ 4.3.1.3. O sistema de auto- responsabilidade múltipla e sucessiva a cargo da entidade bancária, do intermediário financeiro e do consumidor- investidor presente no contrato de swap de taxas de juro e ausente no contrato de jogo e no contrato de aposta

PARTE III: A IMPORTÂNCIA DO (APROFUNDAMENTO) DO MODELO INFORMACIONAL E DAS EXIGÊNCIAS ÉTICAS QUE DEVEM IMPENDER SOBRE TODOS OS ACTORES FINANCEIROS

CAPÍTULO I: OS DEVERES ACESSÓRIOS DE CONDUTA DAS ENTIDADES BANCÁRIAS E DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DOS INSTRUMENTOS DERIVADOS FINANCEIROS

  • §§ 5. O contrato de swap de taxas de juro, o dever de informação e o dever de comunicação das cláusulas contratuais gerais que devem impender sobre as entidades bancárias e sobre os intermediários financeiros na crise do Covid- 19: Introdução
  • §§ 6. Os deveres acessórios de conduta baseados na boa fé ou impostos pela boa fé: a sua importância no aprofundamento do modelo informacional entronizado no âmbito dos instrumentos derivados financeiros
  • §§ 6.1. Os deveres de fomento ou de promoção do fim do contrato e os deveres de protecção no âmbito dos instrumentos derivados financeiros
  • §§ 6.2. As exigências éticas das instituições (mercado financeiro) e as exigências éticas dos grandes sistemas sociais (sistema de administração da justiça): o (adequado) cumprimento do dever de informação e do dever de comunicação das cláusulas contratuais gerais respeitantes aos contratos de swap de taxas de juro
  • §§ 6.2.1. «Quando a ética e a Direito se encontram»: as exigências éticas das instituições e as exigências éticas dos grandes sistemas sociais interligam- se com o princípio da fidelidade e com o contrato de swap de taxas de juro
  • §§ 6.2.1.1. O princípio da fidelidade ao contrato de swap de taxas de juro e o momento da exigibilidade do cumprimento dos deveres de cooperação
  • §§ 6.2.2. O contrato de swap de taxas de juro é um contrato duradouro no âmbito do qual o consumidor- investidor deverá ser investido no direito potestativo de proceder ao «controlo da plausibilidade» da informação financeira nele contida
  • §§ 6.2.3. A sanção emergente da violação do dever de informação: a responsabilidade civil (dual) por violação de deveres pré- contratuais de informação (art.º 227.º do Código Civil) ou responsabilidade civil por violação do dever de informação (art.º 304.º, n.º 1 e 2, art.º 304- A, n.º1 e 2, art.º 312.º, do Código dos valores Mobiliários, ex vi do art.º 483.º, n.º 1, 2ª parte, do Código Civil)
  • §§ 6.2.4. A vertente subjectivo- relacional inerentes aos contractos duradouros: a intensificação do escopo de cooperação nos contractos de swap de taxas de juro
  • §§ 6.2.4.1. A vertente subjectivo- relacional inerentes aos contractos duradouros deverá traduzir- se no aprofundamento do modelo informacional no âmbito dos instrumentos derivados financeiros

 

 

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